Trading Strategia Rapporto

Sei passi per migliorare il tuo trading Sei passi per migliorare la vostra moneta di scambio Se sei nuovo a Commercio di valuta o di un commerciante stagionato, si può sempre migliorare le tue abilità di negoziazione. L'istruzione è fondamentale per un trading di successo. Qui ci sono sei passi che aiuteranno affinare le tue capacità di negoziazione di valuta. Fase 1: Next Step X25B6 Strategize, analizzare e mettere in agenda operatori professionali di successo fanno tre cose che i dilettanti spesso dimenticano. Hanno in programma una strategia di trading, seguono i mercati, e mettere in agenda, monitorare e analizzare ciascuno dei loro commerci. Piano Come si evolve Potreste aver sentito il detto, se si riesce a pianificare, si prevede di fallire. Ciò è particolarmente vero nel Forex speculazione. commercianti di successo inizia con una buona strategia e si attaccano ad essa in ogni momento. Scegliere le coppie di valute che è giusto per te. Alcune coppie di valute sono volatili e si muovono molto intra-day. Alcune coppie di valute sono stabili e rendono lento si muove su periodi di tempo più lunghi. In base alle vostre parametri di rischio, decidere quali coppie di valute sono più adatti alla vostra strategia di trading. Decidere quanto tempo avete intenzione di rimanere in una posizione. In base alla selezione coppia di valute, pianificare quanto tempo si desidera tenere le posizioni: minuti, ore o giorni. Ricordate che a seconda del tipo di account, avendo posizioni aperte alle 5:00 pm Eastern Time può comportare dei costi di rollover. Impostare i vostri obiettivi per la posizione. Prima di prendere una posizione si dovrebbe stabilire la vostra strategia di uscita. Se la posizione è un vincitore, quale tasso verrà si incassare se la posizione è un perdente, a quale tasso farai tagliare le perdite Quindi, inserire il vostro stop e limiti di conseguenza. Seguire le classifiche mercato Forex Usa Forex e analisi di mercato per monitorare le informazioni di mercato e livelli tecnici che interessano i vostri positions. Use Forex Diagrammi sono uno strumento indispensabile per migliorare i rendimenti di trading. Si può facilmente recuperare i soldi spesi per un pacchetto grafico da un singolo commercio ben piazzato sulla base dell'analisi di grafici professionali. Scopri XE Charts. Si prega di tenere presente che il forex trading comporta un elevato rischio di perdita, e nessuna garanzia è fatto che l'investimento sulle applicazioni di creazione di grafici verrà recuperato. Analisi di mercato Analisi di mercato XE offre rompendo notizie di valuta e approfondita analisi in cui il mercato valutario è, dove il suo corso, e perché il suo andare lì. È possibile accedere a dettagliate commentario di mercato e strategie di trading da commercianti di Forex esperti. Tenere un diario Forex maggior parte dei commercianti falliscono perché fanno gli stessi errori più e più volte. Un diario può aiutare tenendo traccia di ciò che funziona per voi e che cosa non. Utilizzato in modo coerente, un diario curato è il tuo migliore amico. Quando mantenere il vostro diario, assicurarsi che contenga almeno i seguenti: la data e l'ora che si ha preso la posizione. La velocità con cui si ha preso la posizione. Il motivo per cui ha preso la posizione. La vostra strategia per la posizione. La data e l'ora si è usciti la posizione. La velocità con cui si usciva la posizione. Il tuo profitloss sulla posizione. Perché si è usciti la posizione. Hai seguito si strategyOnce si impara a riconoscere i modelli di trading di successo, si sarà in grado di individuare loro quando return. step 2: Next Step X25B6 imparare a gestire il vostro rischio Nella nostra esperienza, i commercianti di maggior successo non sono semplicemente quelli che prendono le posizioni migliori. Sono quelli che sono più intelligente sulla gestione dei rischi e disciplinato nella loro strategia. Non sono mai emotivo su guadagni o perdite. Essi fissano le loro obiettivo di profitto e perdite limiti per le loro posizioni, e utilizzare gli ordini limite e ordini StopLoss per bloccarli in. Un ordine limite indica al sistema di uscire automaticamente una posizione in cui il vostro profitto obiettivo è stato raggiunto. Ciò consente di bloccare il profitto desiderato in una posizione vincente. Un ordine stoploss indica al sistema di uscire automaticamente una posizione quando il limite massimo di perdita è stata colpita. Ciò consente di ricoprire le perdite su una posizione in perdita. I commercianti professionisti usano gli ordini di limite e ordini StopLoss come la pietra angolare di una strategia di trading disciplinato. Impostando sia su tutte le loro posizioni, hanno rimosso l'emozione dall'equazione e sono lasciando che il lavoro di mercato per loro. Dilettanti, d'altra parte, non uso ordini limite e ordini StopLoss. Essi restano incollati allo schermo, cercando di destreggiarsi tra tutte le loro posizioni in tempo reale. Mancano punti di azione critici, e hanno lasciato governare emozione le loro decisioni. Impostazione del limite e StopLoss Ordini Come regola generale, si vostri ordini StopLoss dovrebbe essere impostato più vicino al prezzo posizione di apertura che i vostri ordini limite. Se si esegue questa operazione, allora si può avere successo pur essendo destro inferiore al 50 del tempo. Ad esempio, se si utilizza un 100 pip Limit Order con una StopLoss ordine 30 pip su tutte le vostre posizioni, allora solo di essere di destra 13 del tempo per realizzare un profitto. Dove si posiziona il Limit e StopLoss ordini saranno dipenderà dalla vostra tolleranza al rischio. Tuttavia, è necessario essere intelligenti quando si imposta loro. Se un ordine StopLoss è troppo vicino al prezzo posizione di apertura, può essere innescato da normale volatilità del mercato. Ciò significa che un tuffo temporaneo può mettere fuori una posizione prima che abbia la possibilità di ripercorrere. Allo stesso modo, se un ordine limite è troppo lontano dal prezzo di apertura, il potenziale di profitto non può mai essere realizzato. Fase 3: Next Step X25B6 Choose Your approccio Ci sono due approcci di base per l'analisi del mercato Forex. È importante comprendere come possano essere utilizzati con successo. Analisi Tecnica si concentra sullo studio dei movimenti dei prezzi, utilizzando i dati storici di valuta per cercare di prevedere la direzione dei prezzi futuri. La premessa è che tutte le informazioni di mercato disponibili è già riflessa nel prezzo di qualsiasi valuta, e che tutto quello che dovete fare è movimenti di prezzo di studio per prendere decisioni di trading informate. I principali strumenti di analisi tecnica sono grafici. I grafici vengono utilizzati per identificare tendenze e modelli nel tentativo di trovare opportunità di profitto. Coloro che seguono questo sguardo approccio trend tendenze nei mercati Forex, e dire che la chiave del successo è identificare queste tendenze nella loro prima fase di sviluppo. Cosa devo usare - operatori tecnici o fondamentali analisi utilizzando Analisi Tecnica seguono grafici e le tendenze, in genere a seguito di una coppie di numero di valute contemporaneamente. I commercianti che utilizzano Analisi Fondamentale deve ordinare attraverso una grande quantità di dati di mercato, e così tipicamente concentrarsi su pochi coppie di valute. Per questo motivo, molti operatori preferiscono analisi tecnica. Inoltre, molti commercianti scelgono Analisi tecnica perché vedono forti tendenze di tendenza nel mercato Forex. Guardano a padroneggiare i fondamenti di analisi tecnica e applicarli a numerose strutture di tempo e di coppie di valute. Fase 4: Next Step X25B6 tracciare il vostro Corso di Analisi Tecnica Analisi Tecnica utilizza grafici per cercare di prevedere i futuri prezzi di valuta, studiando i movimenti di mercato del passato. Utilizzando questa tecnica, un trader ha la capacità di monitorare contemporaneamente più coppie di valute valutando come gli altri stanno vendendo una valuta particolare. Nella nostra esperienza, perché molti commercianti usano l'analisi tecnica, e la loro reazione ad attività di mercato tende ad essere simili, si rafforza la validità di questa tecnica. Diventa una profezia autoavvera che si autoalimenta, aumentando l'affidabilità dei segnali generati da questa analisi. Supporto resistenza amp Forse il più efficace e quindi la forma più popolare di analisi tecniche è l'uso di supporto e resistenza. Il supporto è il pavimento o il limite inferiore che una coppia di valute ha sfondamento problemi. Resistenza, d'altra parte, è semplicemente il contrario: è il limite superiore che una coppia di valute ha problemi penetrante. Supporto e resistenza sono importanti nei mercati di gamma limitata perché indicano i confini in cui il mercato tende a cambiare direzione. Quando e se il mercato rompe attraverso questi limiti, è indicato come un strappo e di solito è seguito da un aumento dell'attività di mercato. Utilizzare un dispositivo amplificatore Resistenza Possiamo usare questi livelli di supporto e resistenza in molti modi. Un trader gamma vorrebbe comprare sopra il supporto e vendere al di sotto di resistenza mentre breakout. commercianti di tendenza, invece, sarebbero comprare quando il prezzo rompe sopra di un livello di resistenza e vendere quando si rompe sotto del supporto. Il concetto è sempre lo stesso, come abbiamo detto in precedenza. Vogliamo comprare una coppia di valute se anticipiamo il mercato si muove su e poi vendere ad un prezzo più elevato. Possiamo anche vendere una coppia di valute se anticipiamo il mercato si muove verso il basso e poi acquistarlo ad un prezzo inferiore. Fase 5: Next Step X25B6 essere a conoscenza di analisi fondamentale Ogni moneta ha un tasso di prestito overnight stabilito da tale Countrys banca centrale. Se l'inflazione è considerato troppo alto, una banca centrale potrebbe alzare il tasso di interesse per raffreddare l'economia. Al contrario, se l'attività economica è lenta, una banca centrale può ridurre i tassi di interesse per stimolare la crescita. i tassi di interesse più bassi di solito ammortizzare il valore di una moneta ndash in parte, perché attira carry-trades. Un carry-trade è una strategia in cui un commerciante vende una valuta con un basso tasso di interesse e compra una valuta di alto interesse. Il tasso di disoccupazione è un indicatore chiave della forza economica. Se un paese ha un alto tasso di disoccupazione, significa che l'economia non è abbastanza forte per fornire alle persone con posti di lavoro. Questo porta ad una diminuzione del valore della valuta. Questi importanti eventi politici internazionali influenzano il mercato dei cambi, così come tutti gli altri mercati. Nel maggio del 2005, c'era crescente attesa che la Francia avrebbe votato contro accettazione della Costituzione dell'Unione europea. Dal momento che la Francia era di vitale importanza per la salute economica d'Europa (e il valore dell'Euro), i commercianti hanno venduto l'euro e il dollaro comprato questo ha spinto l'euro verso il basso fino ad ora che molti commercianti hanno pensato che couldnt andare più in basso. Ma, si sbagliavano. Quando la Francia in realtà ha votato contro la costituzione, la coppia di valute EURUSD è sceso di oltre 400 pips in tre giorni. I commercianti che hanno acquistato l'Euro ha perso migliaia. D'altra parte, i commercianti che vendono l'euro fatti migliaia. Passo 6: Attenzione alle insidie ​​psicologica Molti commercianti prendere a fare shopping più seriamente di trading. Poche persone spenderebbero 500 senza ricercare con attenzione ed esaminando un prodotto. Ma molti commercianti prendono posizioni che li costano ben più di 500 sulla base di poco più di un sospetto. Questo non può essere sottolineato abbastanza. La maggior parte dei commercianti non riescono perché non hanno la disciplina. Essere sicuri di avere un piano in atto prima di iniziare al commercio. La tua analisi dovrebbe includere il potenziale inconveniente così come il rialzo previsto. Così, per ogni posizione si prende, è necessario posizionare sia un ordine di limite e un ordine StopLoss. Impostazione dei limiti di Smart commercio per ogni commercio, scegliere un obiettivo di profitto che vi permetterà di fare un buon prezzo sulla posizione senza essere irraggiungibile. Scegliere un limite di perdita che è grande abbastanza per ospitare le normali fluttuazioni del mercato, ma più piccolo di tuo obiettivo di profitto. Bloccare questi nell'uso ordini limite e ordini StopLoss. Questo semplice concetto è uno dei più difficili da seguire. Molti commercianti abbandonano i loro piani prestabiliti per un capriccio, chiudendo le posizioni vincente prima i loro obiettivi di profitto si raggiungono perché crescono nervoso che il mercato si accende contro di loro. Ma quegli stessi commercianti aggrapparsi a perdere posizioni ben oltre i loro limiti di perdita, sperando di recuperare in qualche modo le loro perdite. A volte i commercianti vedono i loro limiti di perdita ha colpito un paio di volte, solo per vedere il mercato tornare a loro favore una volta che sono fuori. Questo può portare a errata convinzione che questo sarà sempre tenere accadendo, e che i limiti di perdita sono controproducenti. Niente potrebbe essere più lontano dalla verità Ordini StopLoss sono lì per limitare le perdite. Nessun commerciante fa soldi su ogni commercio. Se è possibile ottenere 5 commerci su 10 per essere redditizia, allora si sta facendo bene. Allora come si fa a fare i soldi con solo la metà delle posizioni di essere vincitori fissando limiti commerciali intelligenti. Quando si perde meno sulle tue perdenti di quello che fanno i vostri vincitori, si è redditizio. Dont Marry vostri commerci persone sono emotivi. E 'facile fare un'analisi obiettiva prima di prendere una posizione. E 'molto più difficile quando avete ottenuto il denaro investito. I commercianti in possesso di posizioni tendono ad analizzare il mercato in modo diverso, nella speranza che si muoverà in una direzione favorevole, ignorando i fattori mutevoli che possono aver trasformato contro la loro analisi originale. Ciò è particolarmente vero quando le perdite sono prese su una posizione. I commercianti tendono a sposare una posizione in perdita, ignorando i segni che puntano verso continue perdite. Dont scommettere la fattoria non più di commercio. Un errore comune fatto da nuovi operatori è troppo sfruttando un account. Solo perché un lotto (100.000 unità) della moneta richiede solo 1000 come un deposito minimo margine, ciò non significa che un commerciante con il 5000 nel suo account dovrebbe essere in grado di commerciare 5 lotti. Un lotto è di 100.000 e deve essere trattato come un investimento di 100.000 e non 1000 condizionati come margine. La maggior parte dei commercianti analizzano le classifiche correttamente e fare trading sensibili, ma tendono a sfruttare su se stessi. Come conseguenza di questo, spesso sono costretti ad uscire da una posizione al momento sbagliato. Una buona regola è di commerciare con 1-10 leva o mai usare più di 10 del tuo account in qualsiasi momento. Trading di valute non è facile (se lo fosse, tutti sarebbero un milionario). Essere consapevoli del fatto che il commercio di valuta estera sul margine comporta un alto livello di rischio, e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. L'alto grado di leva può funzionare contro di voi e per voi. Prima di decidere di investire in valuta estera si deve considerare attentamente i vostri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Esiste la possibilità che si possa sostenere una perdita di alcuni o tutti vostro investimento iniziale e quindi non si dovrebbe investire denaro che non può permettersi di perdere. È necessario essere consapevoli di tutti i rischi associati con trading in valuta estera, e chiedere il parere di un consulente finanziario indipendente se avete dei dubbi. Il vostro Forex Broker tagliare la senape Leggere questa copia X25B6Trading Strategie Copyright 2017 MarketWatch, Inc. Tutti i diritti riservati. Utilizzando il presente sito, si accettano i Termini di servizio. Privacy e Policy Cookie. I dati intraday forniti da SIX Informazioni finanziarie e soggetti a termini di utilizzo. I dati storici e attuali di fine giornata forniti da SIX Financial Information. dati intraday in ritardo per i requisiti di scambio. SPDow Jones Indici (SM) dal Dow Jones Company, Inc. Tutte le citazioni sono in tempo di scambio locale. in tempo reale i dati di vendita dell'ultimo forniti dal NASDAQ. Maggiori informazioni su NASDAQ scambiati i simboli e la loro situazione finanziaria corrente. dati intraday in ritardo di 15 minuti per NASDAQ, e 20 minuti per altri scambi. SPDow Jones Indici (SM) dal Dow Jones Company, Inc. SEHK dati intraday è fornito da SIX Financial Information ed è di almeno 60 minuti in ritardo. Tutte le citazioni sono in tempo di scambio locale. piattaforme di analisi di mercato MarketWatch Top StoriesInterpreting una strategia Performance Report di oggi consentono agli operatori di rivedere rapidamente una performance sistemi di trading e valutare la sua efficienza e il potenziale di redditività. Queste metriche di performance sono in genere visualizzati in un report di prestazioni di strategia, una raccolta di dati basata su diversi aspetti matematici di una performance dei sistemi. Sia guardando ipotetici risultati o dati effettivi di negoziazione, ci sono centinaia di metriche di performance che possono essere utilizzati per valutare un sistema di trading. I commercianti spesso sviluppano una preferenza per le metriche che sono più utili per il loro stile di trading. Mentre i commercianti possono naturalmente gravitare verso un numero - utile netto totale. per esempio - è importante capire e rivedere molte delle metriche di performance prima di prendere decisioni per quanto riguarda il potenziale di redditività del sistema. Sapendo che cosa cercare in un rapporto prestazioni strategia può aiutare gli operatori oggettivamente analizzare un sistemi di forza e di debolezza. (Per un fondo, vedere il nostro Trading Systems tutorial.) Strategia Report sulle prestazioni Un rapporto prestazioni strategia è una valutazione oggettiva di una performance dei sistemi. Un insieme di regole di negoziazione può essere applicato a dati storici per determinare come si sarebbe svolta durante il periodo specificato. Questo si chiama backtesting ed è uno strumento prezioso per i commercianti che desiderano testare un sistema di trading prima di metterlo sul mercato. La maggior parte delle piattaforme di analisi di mercato consentono agli operatori di creare un rapporto sul rendimento di strategia durante backtesting. Gli operatori possono anche creare rapporti di prestazione strategia per i risultati di negoziazione effettivi. La Figura 1 mostra un esempio di un riepilogo del rendimento da un rapporto prestazioni strategia che include una varietà di metriche di performance. Le metriche sono elencate sul lato sinistro del report corrispondenti calcoli si trovano sul lato destro, separati in colonne da tutti i mestieri, lunghi e brevi commerci commerci. Figura 1 - La prima pagina di un rapporto rendimento della strategia è il riepilogo del rendimento. I parametri chiave identificati in questo articolo vengono sottolineati. Oltre alla sintesi prestazioni vede nella figura 1, i report sulle prestazioni di strategia possono includere anche gli elenchi commerciali, resi periodiche e grafici delle prestazioni. L'elenco commercio fornisce un resoconto di ogni commercio che è stata presa, comprese le informazioni come il tipo di commercio (lungo o corto), la data e l'ora, il prezzo, l'utile netto, l'utile cumulato e il profitto per cento. L'elenco commercio consente agli operatori di vedere esattamente ciò che è accaduto nel corso di ogni commercio. Visualizza i rendimenti periodici per un sistema consente agli operatori di vedere le prestazioni suddiviso in segmenti quotidiani, settimanali, mensili o annuali. Questa sezione è utile per determinare i profitti o le perdite per un periodo di tempo specifico. Gli operatori possono valutare rapidamente come un sistema sta eseguendo su base giornaliera, settimanale, mensile o annuale. E 'importante ricordare che nel commercio, è i profitti cumulati (o perdite) quella materia. Guardando ad un giorno di negoziazione o di una settimana di trading non è così significativo come guardando i dati mensili e annuali. Uno dei metodi più veloci di analisi rapporto prestazioni strategia è il grafico delle prestazioni. Questo mostra i dati relativi al commercio in una varietà di modi da un grafico a barre che mostra un utile netto mensile, per una curva di equità. In entrambi i casi, il grafico delle prestazioni fornisce una rappresentazione visiva di tutti i mestieri del periodo, permettendo agli operatori di accertare rapidamente se un sistema funziona fino a standard. La Figura 2 mostra due grafici delle prestazioni: uno come un grafico a barre di utile netto mensile l'altro come curva di equità. (Per ulteriori informazioni, controlla Charting tuo modo di maggior profitto.) Figura 2 - Ogni grafici delle prestazioni rappresentano gli stessi dati commerciali rappresentati in diversi formati. Chiave rapporto prestazioni strategia Metrics A può contenere una quantità enorme di informazioni riguardanti una performance sistemi di trading. Mentre tutte le statistiche sono importanti, il suo utile per restringere il campo iniziale di cinque metriche di performance chiave: Fattore di Profitto Totale Utile Netto Percentuale redditizia Medio Compravendita Utile Netto massima perdita Questi cinque metriche forniscono un buon punto di partenza per la sperimentazione di un potenziale sistema di negoziazione o la valutazione un sistema di trading dal vivo. Totale Utile netto L'utile netto totale rappresenta la linea di fondo di un sistema di negoziazione per un periodo di tempo specificato. Questa metrica è calcolato sottraendo la perdita lorda di tutti i mestieri perdere (incluse le commissioni) dal profitto lordo di tutti i mestieri vincenti. Nella figura 1, utile netto totale è calcolato come: Mentre molti operatori utilizzano utile netto totale come il mezzo principale per misurare le prestazioni di trading, la metrica da solo può essere ingannevole. Di per sé, questa metrica non può determinare se un sistema di trading sta eseguendo in modo efficiente, né può normalizzare i risultati di un sistema di negoziazione in base alla quantità di rischio che viene sostenuta. Mentre certamente una metrica utile netto di valore, totale dovrebbe essere visualizzato in concerto con altri parametri di rendimento. (Per ulteriori informazioni, consultare Approfittando in un post-recessione Economia.) Fattore di Rendimento Il fattore di profitto è definito come il profitto lordo diviso per la perdita lorda (inclusivo delle commissioni) per l'intero periodo di scambio. Questa metrica di performance si riferiscono alla quantità di profitto per unità di rischio, con valori superiori a quello che indica un sistema redditizio. Come esempio, il rapporto prestazioni strategia illustrata nella figura 1 indica il sistema commerciale testato ha un fattore di profitto di 1,98. Questo è calcolato dividendo l'utile lordo per la perdita lorda: Questo è un fattore di profitto ragionevole e significa che questo particolare sistema produce un profitto. Sappiamo tutti che non ogni commercio sarà un vincitore e che dovremo sostenere perdite. Il fattore di profitto metrica aiuta i commercianti analizzare il grado in cui le vittorie sono maggiori di perdite. L'equazione sopra mostra lo stesso profitto lordo come la prima equazione, ma sostituisce un valore ipotetico per la perdita lorda. In questo caso, la perdita lorda è maggiore del margine lordo, risultante in un fattore di profitto che è minore di uno. Questo sarebbe un sistema perdente. Percentuale redditizia La percentuale redditizio è anche conosciuta come la probabilità di vincita. Questa metrica è calcolato dividendo il numero di trade vincenti per il numero complessivo di contratti per un periodo determinato. Nell'esempio illustrato in figura 1, la percentuale redditizia è calcolata come segue: Il valore ideale per cento metrica redditizio varierà a seconda dello stile commerciante s. I commercianti che di solito si recano per i movimenti più grandi, con maggiori profitti, richiedono solo un basso valore redditizio per cento a mantenere un sistema vincente. Questo perché i mestieri che vincono (che sono redditizie) sono di solito abbastanza grandi. Un buon esempio di questo è trend following commercianti. Da un minimo di 40 di scambi potrebbe essere redditizio e ancora produrre un sistema molto redditizio, perché i mestieri che vincono seguono la tendenza e in genere a raggiungere grandi guadagni. I mestieri che non vincono di solito sono chiusi per una piccola perdita. trader intraday, e in particolare i bagarini. che guardano a guadagnare piccola quantità su qualsiasi commercio, mentre il rischio di una quantità simile richiederà un per cento in più redditizio metrica per creare un sistema vincente. Ciò è dovuto al fatto che le operazioni vincenti tendono ad essere vicino al valore delle perdendo mestieri per andare avanti ci deve essere una percentuale significativamente più alto redditizio. In altre parole, più operazioni devono essere vincitori, poiché ogni vittoria è relativamente piccola. (Per ulteriori informazioni, vedere Scalping: Piccole facili guadagni possono aggiungere fino.) Medio Compravendita Utile netto utile netto Il commercio media è l'aspettativa del sistema: rappresenta la quantità media di denaro che è stato vinto o perso per il commercio. Il profitto medio netto commerciale è calcolato dividendo il risultato netto totale per il numero complessivo di contratti. Nel nostro esempio dalla figura 1, il profitto medio netto commerciale è calcolato come segue: In altre parole, nel corso del tempo ci si poteva aspettare che ogni commercio generato da questo sistema sarà in media 452,79. Questo prende in considerazione sia vincere e perdere i commerci in quanto si basa sul profitto netto totale. Questo numero può essere distorta da anoutlier, una singola transazione che crea un profitto (o perdita) molte volte maggiore di un commercio tipico. Un valore anomalo in grado di creare risultati non realistici da un eccesso di gonfiare il profitto medio netto commerciale. Un valore anomalo può rendere un sistema appare significativamente più (o meno) redditizio che è statisticamente. Il valore anomalo può essere rimosso per consentire la valutazione più precisa. Se il successo del sistema commerciale in backtesting dipende da un valore erratico, il sistema ha bisogno di essere ulteriormente raffinato. Massimo drawdown La metrica massima perdita si riferisce al caso peggiore per un periodo di scambio. Misura la massima distanza, o la perdita, da un precedente picco di equità. Questa metrica può aiutare a misurare la quantità di rischio sostenuto da un sistema e determinare se un sistema è pratico in base alle dimensioni conto. Se la più grande quantità di denaro che un trader è disposto a rischio è inferiore al massimo drawdown, il sistema di scambio non è adatto per il commerciante. Un sistema diverso, con un prelievo massimo più piccolo, dovrebbe essere sviluppato. Questa metrica è importante perché si tratta di un controllo di realtà per i commercianti. Quasi ogni professionista può fare un milione di dollari - se potevano rischiare di dieci milioni. La metrica massima perdita deve essere in linea con le dimensioni tolleranza al rischio commercianti e conto di trading. (Per ulteriori informazioni, consultare proteggersi da perdita di mercato.) The Bottom report sulle prestazioni strategia della linea, se applicato ai risultati storici o in tempo reale di trading in grado di fornire un potente strumento per aiutare gli operatori a valutare i loro sistemi di trading. Mentre è facile prestare attenzione alla sola linea di fondo. o utile netto totale - tutti noi vogliamo sapere quanti soldi un sistema rende - metriche di performance aggiuntive in grado di fornire una visione più completa di una performance dei sistemi. (Per ulteriori informazioni, consultate Creare vostre strategie di trading proprie.) Una teoria economica della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana è stato sviluppato. Una partecipazione di un bene in un portafoglio. Un investimento di portafoglio è realizzato con l'aspettativa di guadagnare un ritorno su di esso. Questo. Un rapporto sviluppato da Jack Treynor che misura i rendimenti ottenuti, superiori a quelle che avrebbero potuto essere guadagnati su un privo di rischio. Il riacquisto delle azioni in circolazione (riacquisto) da parte di una società al fine di ridurre il numero di azioni sul mercato. Aziende. Il rimborso fiscale è un rimborso sulle tasse pagate ad un individuo o famiglia quando l'onere fiscale effettivo è inferiore alla quantità. Il valore monetario di tutti i beni finiti e servizi prodotti all'interno di un confini country039s in un momento specifico period.4 Strategie di Trading attivi comuni di trading attivo è l'atto di acquisto e vendita di titoli basati sui movimenti a breve termine per trarre profitto dai movimenti di prezzo su un a breve termine delle scorte grafico. La mentalità associato ad una strategia di negoziazione attiva differisce dal lungo periodo, la strategia buy-and-hold. La strategia buy-and-hold impiega una mentalità che suggerisce che i movimenti dei prezzi nel lungo periodo supereranno i movimenti di prezzo nel breve periodo e, in quanto tali movimenti, a breve termine dovrebbe essere ignorato. operatori attivi, d'altra parte, ritengono che i movimenti a breve termine e catturare la tendenza del mercato sono dove i profitti sono fatti. Ci sono vari metodi utilizzati per realizzare una strategia attiva di negoziazione, ciascuna con ambienti di mercato adeguati e rischi inerenti alla strategia. Qui ci sono quattro dei più comuni tipi di negoziazione attiva ei costi built-in di ogni strategia. (Trading attivo è una strategia popolare per coloro che cercano di battere il media di mercato. Per ulteriori informazioni, controllare il modo di sovraperformare il mercato.) 1. Giorno Day Trading trading è forse il più noto stile attivo-trading. Il suo spesso considerati uno pseudonimo per la negoziazione attiva stessa. Giorno di negoziazione, come suggerisce il nome, è il metodo di acquisto e di vendita di titoli entro lo stesso giorno. Le posizioni vengono chiuse entro lo stesso giorno in cui vengono prese, e nessuna posizione si svolge durante la notte. Tradizionalmente, giorno di negoziazione è fatto da operatori professionali, come ad esempio gli specialisti o market maker. Tuttavia, il commercio elettronico ha aperto questa pratica per operatori inesperti. (Per la lettura correlate, vedere anche Trading Strategies giorno per i principianti.) Alcuni in realtà considerano posizione di trading ad essere una strategia buy-and-hold e non negoziazione attiva. Tuttavia, la posizione di trading, quando fatto da un commerciante avanzata, può essere una forma di negoziazione attiva. Posizione commerciale utilizza grafici a lungo termine - ovunque da quotidiano a mensile - in combinazione con altri metodi per determinare l'andamento della direzione della corrente di mercato. Questo tipo di commercio può durare per diversi giorni a diverse settimane e talvolta più, a seconda della tendenza. commercianti di tendenza cercano successivi massimi superiori o massimi inferiori per determinare l'andamento di un titolo. Saltando su e cavalcando l'onda, commercianti di tendenza hanno lo scopo di beneficiare della l'alto e lato negativo di movimenti di mercato. commercianti di tendenza guardano per determinare la direzione del mercato, ma non cercare di prevedere eventuali livelli di prezzo. Tipicamente, commercianti di tendenza saltare sulla tendenza dopo che si è affermata, e quando la tendenza rompe, di solito escono posizione. Ciò significa che in periodi di elevata volatilità, la negoziazione tendenza è più difficile e le sue posizioni sono generalmente ridotto. Quando si rompe tendenza, commercianti swing tipicamente mettersi in gioco. Al termine di una tendenza, di solito c'è qualche volatilità dei prezzi come la nuova tendenza tenta di stabilire se stessa. Swing commercianti comprano o vendono come quella volatilità dei prezzi mette in. dell'oscillazione traffici si tengono per più di un giorno, ma per un tempo più breve di compravendite di tendenza. Swing commercianti spesso creano un insieme di regole di negoziazione sulla base di analisi tecnica o fondamentale queste regole di negoziazione o algoritmi sono progettati per identificare quando comprare e vendere un titolo. Mentre un algoritmo di swing trading non deve essere esatto e predire il picco o valle di un movimento di prezzo, ma ha bisogno di un mercato che si muove in una direzione o nell'altra. Un mercato range-bound o lateralmente è un rischio per i commercianti a battente. (Per ulteriori informazioni su swing trading, vedere la nostra introduzione al swing trading.) 4. Scalping Scalping è una delle strategie più veloci impiegate da operatori attivi. Esso comprende sfruttando varie lacune di prezzo causate da spread bidask e flussi di ordine. La strategia generale funziona facendo la diffusione o l'acquisto al prezzo di offerta e di vendita al prezzo di chiedere di ricevere la differenza tra i due punti di prezzo. Scalper tentano di tenere le loro posizioni per un breve periodo, diminuendo così il rischio associato con la strategia. Inoltre, un bagarino non cerca di sfruttare i grandi movimenti o spostare grandi volumi piuttosto, cercano di trarre vantaggio da piccoli spostamenti che si verificano frequentemente e si muovono piccoli volumi più spesso. Dal momento che il livello dei profitti per il commercio è piccolo, scalper cercare ulteriori mercati liquidi per aumentare la frequenza dei loro commerci. E a differenza di commercianti di oscillazione, scalper come mercati tranquilli che arent incline a improvvisi movimenti di prezzo in modo che possano potenzialmente fare la diffusione ripetutamente gli stessi prezzi bidask. (Per ulteriori informazioni su questa strategia di negoziazione attiva, leggere Scalping: Piccole facili guadagni possono aggiungere fino.) Con costi inerenti Trading Strategies C'è una ragione strategie di trading attivo sono stati impiegati una sola volta da operatori professionali. Non solo avendo una casa di brokeraggio in-house di ridurre i costi associati con il trading ad alta frequenza. ma assicura anche una migliore esecuzione delle negoziazioni. commissioni più bassi e migliore esecuzione sono due elementi che migliorano il potenziale di profitto delle strategie. Significative acquisti hardware e software sono necessari per implementare con successo queste strategie, oltre ai dati di mercato in tempo reale. Tali costi fanno attuare con successo e che beneficia di negoziazione attiva un po 'proibitivo per il singolo commerciante, anche se non tutti insieme irrealizzabile. commercianti attivi possono impiegare una o molte delle strategie di cui sopra. Tuttavia, prima di decidere di impegnarsi in queste strategie, i rischi ei costi associati a ciascuno di essi devono essere esplorati e presi in considerazione. (Per la lettura correlata, anche dare un'occhiata a tecniche di gestione del rischio per gli operatori attivi.) Una teoria economica della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana è stato sviluppato. Una partecipazione di un bene in un portafoglio. Un investimento di portafoglio è realizzato con l'aspettativa di guadagnare un ritorno su di esso. Questo. Un rapporto sviluppato da Jack Treynor che misura i rendimenti ottenuti, superiori a quelle che avrebbero potuto essere guadagnati su un privo di rischio. Il riacquisto delle azioni in circolazione (riacquisto) da parte di una società al fine di ridurre il numero di azioni sul mercato. Aziende. Il rimborso fiscale è un rimborso sulle tasse pagate ad un individuo o famiglia quando l'onere fiscale effettivo è inferiore alla quantità. Il valore monetario di tutti i beni finiti e servizi prodotti all'interno di un confini country039s in un periodo di tempo specifico.